외환 포트폴리오 전략

외환 포트폴리오 전략
2 이전 고려 사항.
다양 화 : "금융 분야에서 다각화 란 다양한 자산에 투자하여 위험을 줄이는 것을 의미합니다"([1]). 지표.
RSI : 상대 강도 지수 (Relative Strength Index, RSI)는 "최근의 거래 기간의 마감 가격을 기반으로 주식이나 시장의 현재 및 과거의 힘이나 약점을 차트 화하기위한 기술적 인 지표입니다." ([2]) 변화율 (ROC)은 "오늘 종가와 N 일 전의 차이를 보여주는 간단한 기술적 분석 지표"입니다 ([3]). SMA : 단순 이동 평균 (SMA)은 "이전 n 개의 데이텀 점의 비 가중 평균"입니다 ([5]). 이 기사에서 우리는 10 및 30 기간의 SMA를 고려합니다.
모든 예에서 우리는 뉴욕의 폐점 시간 (22:00 h. CET)에 매일 데이터를 취합니다.
이 평균을 사용하여 쌍의 강점과 약점의 비율을 만듭니다. 이를 위해 우리는 RSI의 10주기의 SMA를 30주기의 SMA로 나눈 다음, 결과에 100을 곱하여 쌍의 상대적 힘의 평활화 된 측정치를 얻습니다. 결과는 아래 그래프에 표시됩니다 (이미지 하단의 RatioMA_RSI).
3.2 단계 2. 운동량 측정.
RSI와 ROC가 100 이하이거나 그 이상인 경우.
3.4 단계 4. 포트폴리오를 만듭니다.
4 포트폴리오 전략 수립.
[4] Ron Schellingan의 기사 : "Forex Market Ranking"은 일반인들에게 제공됩니다.
[5] SMA : en. wikipedia. org/wiki/Moving_average#Simple_moving_average.
위의 차트 (왼쪽)에서 오른쪽 상단 모서리에 RSI 및 ROC 값이 높고 왼쪽 하단에 표시된 값은 RSI 및 ROC 값이 낮은 값 쌍을 나타냅니다.
여기에서 계속 토론하십시오.
ressurection 역사에 대한 미안, 내가 재조합 포트폴리오에 대한 몇 가지 세부 정보를 찾았을 때 Google 검색을 통해 기사를 찾았습니다.
IMO, 이 책은 실용적인 정보로 채워져 있고 오타에 대한 증거를 가지고있는 정말 훌륭한 책입니다.
더 많은 기사가이 기사와 같은 품질을 가지면.

외환 로봇.
FOREX 로봇 및 무역 전략.
성공적인 포트폴리오를 구축하는 방법.
성공적인 포트폴리오를 구축하는 EA 상인 인 경우 성공의 열쇠입니다. 현재의 시장에 완벽하게 적응하는 EA는 없습니다. 모든 EA는 특정 유형의 시장에서 더 잘 작동하고 시장이 변할 때 이익을 내지 않고 생존합니다. 생존이 가장 좋은 경우, 나는 좋은 EA에 대해 이야기하고, 시장이 변하면 계정을 날려 버린다. 성공적인 포트폴리오를 구축하는 데있어서 핵심 요소는 EA 간의 인출 상관 관계를 분석하는 것입니다. 매우 흥미로운 일들이 일어날 수 있습니다 : 최대 500 파운드의 drawdown을 가진 2 개의 EA는 500 pips와 400 pips가 300 pips의 전반적인 감소를 함께 나타낼 수 있다고합니다! 그것은 전체 이익에 영향을 미칠 수 있지만 어느 정도입니까? 이 기사에서 나는 자주 묻는 질문에 답하기 위해 튜닝을 계속했다. 🙂
동일한 전략을 공유하는 2 개의 EA를 함께 운영하는 것이 좋습니까? 동일한 전략을 공유하는 것은 고도의 상관 관계를 수반하지 않습니다. 예를 들어, 2 개 EAs는 변동성 붕괴를 거래하고 있습니다. 그들 중 하나는 M15를, 다른 하나는 H1을 거래하고 있습니다. 첫 번째 경우, 정지 손실은 일반적으로 25 pips까지 매우 작습니다. 두 번째 경우에는, 손절매 손실도 적으며, 이것은 변동성 붕괴 EA의 주요 규칙입니다. 그러나 이익 레벨을 취하는 것은 어떻습니까? 그들은 전혀 상관 관계가 없으며 아무 일도 일어나지 않습니다!
Forex Fancy Bot, Forex Pips Bag v3.0, Forex Cleaner 및 개인 EAs 중 하나가 작년 9 월에 지어 졌기 때문에 9 월에 전화했습니다. 분석은 spread = 2, EURUSD로 수행되었다.
Forex Fancy Bot (M15, EURUSD, 변동성 브레이크 아웃)
최대 삭감 : 348 pips.
총 이익 : 14,955 pips.
반품 / 예상 비율 : 42,98.
인하 우는 길이 : 528 일.
Forex Pips Bag v3.o (H1, EURUSD, 변동성 브레이크 아웃)
최대 삭감 : 605 pips.
전반적인 이익 : 12,339 pips.
반품 / 예상 하락 비율 : 20,37.
인계 강도 : 417 일.
Forex 클리너 (M30, EURUSD, 스윙)
최대 드롭 아웃 : 1198 pips.
전반적인 이익 : 13,541 pips.
반환 / 감소 율 : 11,3.
인계 강도 : 643 일.
9 월 (M30, EURUSD, 브레이크 아웃 및 철수)
최대 삭감 : 827 pips.
총 이익 : 22,609 pips.
반환 / 감소 율 : 27,32.
인하 우는 길이 : 554 일.
Strategy Quant EA Analyzer라는 프리웨어 작은 프로그램이 있는데, 이는 포트폴리오 분석, Google 검색 및 그것을 얻는 데 유용합니다.
포트폴리오 (4 개 EA 모두 함께)
최대 삭감 : 1504 pips.
총 이익 : 63,445 pips.
반환 / 감소 율 : 42,18 pips.
인장 강도 : 196 일.
내 관심을 끄는 첫 번째 것은 인출 길이이며, 이는 크게 감소합니다.
550 일 (개별 EA의 경우 가장 긴 DD 기간)에서 196 일 (포트폴리오). 그거 좋지 않아?
최대 삭감은 Forex 세탁업 자에게서 포트홀리로에서 가장 나쁜 EA보다는 더 중대하다 그러나. 나는 그런 것을 전혀 좋아하지 않는다. 내가 가장 좋아하는 것은 가장 좋은 EA, Forex Fancy Bot과 거의 같은 수익률 / DD 비율입니다. Thew 약한 링크가 Forex Cleaner 인 것 같습니다. 포트폴리오에서 제거하면 다음과 같은 결과가 나타납니다.
포트폴리오 (마이너스 Forex 클리너)
최대 드롭 아웃 : 1275 pips.
전반적인 이익 : 49,904 pips.
반환 / 감소 율 : 39,13.
인계 강도 : 337 일.
Forex Cleaner가 없다면 그 결과는 약한 링크 인 것처럼 보일지라도 결과는 훨씬 더 나빠집니다. 전반적인 결론은 Cleaner가 독립 실행 형으로 잘 수행되지 않지만 포트폴리오의 품질을 훨씬 향상시킬 수 있다는 것입니다. 그러나 여전히 우리는 1500 pips의 더 나쁜 역사적 하락과 3000 pips의 Monte Carlo Worst Case 시나리오를 기대해야합니다. 따라서 가장 큰 문제는 위험을 그에 따라 조정하는 것입니다. 좋은 소식은이 설정이 생성된다는 것입니다.
1 년에 4800 pips이며 3000 pips의 많은 MCWCS를 초과합니다.
역사적 이익 / MCWCS = 1.6은 매우 좋습니다. 따라서이 포트폴리오는 골키퍼로서 4 개의 독립 실행 형 EA보다 훨씬 뛰어납니다.
자, 어떤 종류의 돈 관리를 사용해야합니까? 3000 pips까지 잃을 수 있으므로 거래 당 1 %의 위험은 위험합니다. 나는 고정 된 제비를 사용할 것인데, $ 0.100의 시작 잔고를 가진 0.1 제비. 1 년에 3000 pips = 30,000 달러 = 30 %는 정확히 내 목표입니다.
나는이 기사를 즐겼 으면 좋겠다. 대답이 '예'라면, 의견을 공유하고 남겨주세요.

성공 사례 & # 8211; "완벽한" 외환 포트폴리오.
이 기사는 StrategyQuant 성공 사례에 관한 것입니다. 물론 제목은 조금 과장되지만 완벽한 포트폴리오와 같은 것은 존재하지 않지만이 기사에서 나는 가까운 것을 제시 할 것입니다
나는 StrategyQuant에 의해 생성 된 전략의 포트폴리오를 구축하고 살면서 매우 좋은 결과를 얻은 두 명의 상인에 의해 최근 연락을 받았습니다.
그들의 결과는 영감으로 사용될 수 있으며 StrategyQuant에서 매우 훌륭한 전략 포트폴리오를 생성하는 방법을 보여줄 수 있습니다.
과거 데이터에 대한 위대한 공평성 차트뿐만 아니라 실제 (데모가 아닌) 계정에 대한 실시간 거래에서도 지속적인 일관된 결과를 제공합니다.
그들은 포트폴리오를 지속적으로 개선하고 관리한다는 점에 유의하십시오. 그것은 20 개 미만의 전략으로 시작하여 현재 약 30 개의 전략을 다루고 있습니다.
그들의 포트폴리오는 현재 약 30 개의 전략으로 구성되어 있으며, 15 분에서 4 시간까지 다양한 시간대에 여러 심볼을 거래합니다.
에퀴티의 마지막 부분은 라이브 계정으로 시작한 후 SQ의 결과가 라이브 계정의 결과와 매우 일치합니다.
아주 작은 삭감 및 일관된 성장은 거의 항상 유의하십시오.
Myfxbook & # 8211; 실시간 계정 거래 (2015 년 2 월 이후)
포트폴리오는 2014 년 8 월부터 실시간으로 거래되며 2015 년 2 월 실시간 계정에서 거래를 시작했습니다 (추적 목적으로).
이것은 포트폴리오의 힘 & # 8211; 나는 더 큰 포트폴리오의 전략에 의해서만 이런 종류의 안정성을 달성 할 수 있다고 믿는다.
어떤 단일 전략 (커브가 맞지 않는 경우)은 그러한 일관된 수익을 낼 수 없습니다.
그래서 한 가지 배워야 할 점은 수익의 안정성을 얻기 위해서는 하나의 완벽한 전략을 찾지 않고 포트폴리오 측면에서 생각해야한다는 것입니다.
포트폴리오 자체는 서로 다른 입 / 퇴장 조건을 가진 다른 시간대, 다른 계기 / 시간대에서 거래 할 수있는 서로 다른 비 상관 전략으로 구성되어야합니다.
지금까지 나는 그 상인들이 우리 포럼에서 활발하지 못하다. 또한 그들은 관심이 없다고 분명히 표명했습니다.
외부 자금을 관리하는 특정 프로세스를 가르치거나 논의하는 전략을 판매 / 교환합니다.
그들은 결과를 쇼케이스로 발표 할 수 있었고 몇 가지 질문에 기꺼이 답했습니다.
Q : 안녕하세요, 조금 말씀해 주시겠습니까?
귀하의 배경은 무엇입니까, 당신은 상인입니까 또는 프로그래머입니까?
우리는 프로그래머가 아닙니다. 우리는 StrategyQuant에게 자동 거래를 해주는 상인입니다.
Q : 언제 거래를하고 다른 거래 스타일을 시도 했습니까? (일중 거래, 수동 거래 등)
나는 약 3 년 전에 거래를 시작했다. 제 동료는 더 이상 거래하고 있습니다.
우리는 다양한 접근 방식을 시도했습니다. 이진 옵션, 일중 거래 및 그물에서 찾을 수있는 다양한 전략을 테스트했습니다. 우리는 더 높은 시간대 (4H +)를 거래하게되었습니다.
Q : 지금 현재의 시점까지 얼마나 많은 시간과 노력이 필요하다고 말할 수 있습니까?
그것은 1 년 이상 걸렸다. 우리는 매일 SQ와 함께 일합니다. 이 작업에는 많은 시간이 소요됩니다.
프로그램과 관련된 작업뿐만 아니라 새로운 아이디어와 올바른 접근법에 대해서도 생각합니다.
이 작품은 시간이 많이 걸립니다. 당신은 어느 시점에서 당신이 좋은 길을 가고 있다고 생각할 수 있지만, 몇 달 후에 만 ​​결과가 검증 된 것을 볼 수 있습니다. & # 8230;
Q : 모든 플랫폼에서 사용할 수있는 이동 평균, CCI, RSI 등과 같은 표준 기술 지표 만 사용하십시오.
내 말은 당신의 비밀이 될만한 특별 맞춤 지표를 사용하지 않는다는 뜻인가요?
우리는 그 (것)들을 사용할 아무 필요도 느끼지 않았다. 우리는 StrategyQuant에 있어야 할 마술 커스텀 지시자를 가지고 있지 않으며 표준 MT4를 거래 플랫폼으로 사용합니다.
그러나 SQ와 함께 일하는 모든 상인에게 그것의 최대 &.
Q : 자신 만의 고유 한 노하우 또는 전략을 사용하는 방법을 개발했습니다. 귀사의 노하우를 공개하지 않고 전략 개발 프로세스에 대해 알려주십시오. 라이브 포트폴리오의 일부가되어야한다고 결정할 때까지 첫 번째 전략 생성 단계는 무엇입니까?
우리가 원하지 않는 것을 드러내지 않으면이 질문에 답하기가 매우 어렵습니다.
어떤 식 으로든, 그것은 진보 된 수학을 필요로하는 복잡한 과정이 아닙니다.
어려운 작업은 전략을 찾고 평가하는 과정을 찾아서 개선하는 것이 었습니다.
Q : 단일 전략 및 포트폴리오 전체를 어떻게 고려합니까? 개선하려는 포트폴리오 매개 변수는 무엇입니까? 전략을 평가할 때 고려해야 할 가장 중요한 사항은 무엇입니까?
일반적으로 새로운 전략은 몇 가지 기본 요구 사항을 충족해야합니다. 이러한 요구 사항은 다른 대부분의 거래자와 동일 할 수도 있습니다. & # 8230; 견고성 테스트 등
우리가이 전략을 갖게되면 포트폴리오의 일부로 간주합니다.
우리의 목표는 최소한의 삭감으로 안정적인 주식을 확보하는 것입니다.
Q : 나는 당신이 매우 보수적이며 가능한 최대의 이익을 추구하지 않는 것을 좋아합니다.
결과를 얻은 많은 사람들은 이미 거래 당 얼마나 많은 돈을 벌고 그들이 구매할 것인지에 대한 비전을 가지고 거래 당 높은 위험도를 사용하려고합니다.
당신은 심리학을 고려해야합니다. 두 발로 움직이지 않고 무엇인가 잘못 될 수 있다는 것을 항상 상기하십시오 (예 : 최근 스위스 프랑을 가진 경우) 거래의 중요한 부분입니까?
우리를위한 무역은 우리가 돈을 벌고 장기적으로 법안을 지불 할 것으로 기대하는 것입니다. 그래서 우리는 그것을 매우 책임있게 접근하려고 노력합니다.
심리학은 확실히 중요합니다. 그들은 알 고개 거래의 장점 중 하나는 임의 거래만큼 정서적으로 요구하는 것이 아니라고 말합니다.
부정적인 감정의 한 세트가 다른 세트로 대체되는 것입니다.
특히 처음에, 당신이하고있는 일이 옳은지 확신 할 수 없을 때. 그들이 실제로 일하는지 여부에 관계없이 전략에 대해 의구심을 갖습니다. & # 8230; 모든 것이 오래 걸립니다.
아마도 거래를해야하는 모든 사람들은 비슷한 경험을 할 것입니다. 그것은 자신에 대한 지속적인 신뢰 구축의 긴 과정입니다.
그리고 스위스 프랑을 가진이 사건은 & # 8230; 우리는 매우 집중적으로 인식했다. 그것이 어떻게 된 건 아니지만, 후에 무슨 일이 일어 났는가. 브로커의 파산, 브로커로부터의 불이익을 거래자로부터 회수하려는 시도.
우리가 그것에 대처하기가 어려웠습니다. 당신이 모든 것을 올바르게 할 수 있다고 느끼지만, 이와 같은 일이 생기면 당신은 그 계좌에서 돈을 잃게됩니다. & # 8230;
이 같은 것들에 대해서는 100 % 보호가 없습니다 (글쎄, 우리는 완전히 거래를 멈출 수 있습니다 🙂
그래서 우리는 이러한 사건으로 인한 손실을 최소화하는 방법을 생각하고 있습니다.
Q : 자신의 전략 수립에 어려움을 겪고있는 사람들에게 조언을 해줄 수 있습니까? 당신이 만든 실수는 무엇입니까? 아니면 주위 사람들이 보는 것을 보십니까? 그들이 성공하는데 무엇이 도움이 될 수 있습니까?
문제는 우리가 경쟁을 창출하는 데 도움이되는지 여부입니다.
모든 사람들에게 적용 할 수있는 일반적인 방법이 없기 때문에 정확한 조언을하는 것은 어렵습니다. 어떤 사람들은 SQ가 올바른 프로세스를 고수한다면 작업 전략 만 생산하는 공장으로보고 있습니다.
당신은 SQ가 믿을 수없는 도구임을 깨닫지 않으면 안되지만 성공을 결정하는 것은 당신입니다.
SQ에서 당신이 준비한 모든 테스트를 통과하는 전략을 수립한다는 것은 시작일 뿐이며, 당신은 끝이 아닙니다.
정보 소음을 극복하는 것도 어렵습니다. 이 작업을 수행하는 방법과 책과 그물을 사용하는 방법에 대한 정보가 많이 있으며, 실제로 도움이 될만한 것을 찾는 것이 문제입니다.
고마워. 너에게 행운을 빌어..
이 예에서 제가 개인적으로 배웠던 것은 더 큰 포트폴리오를 갖는 힘입니다. 나는 올바르게 구축 된 포트폴리오가 주식 흐름을 원활하게하고 축소를 최소화 할 수 있다고 상상하지 못했습니다.
두 번째 메시지 & # 8211; 시간과 노력이 필요합니다. StrategyQuant는 전략 수립에 수천 시간을 절약 할 수있는 도구입니다. SQ는 거래 아이디어를 만들고 테스트하고 유망한 거래 전략을 수립 할 때 수동 거래보다 1000 배 빠릅니다. 그러나 전략을 생성하고 견고성을 테스트하는 것은 프로세스의 끝이 아니며 시작이며 프로세스는 상당한 시간과 작업을 필요로합니다 (SQ 실행 시간은 계산하지 않음).
세 번째 메시지는 StrategyQuant를 사용하여 수익성있는 알 고 트레이딩에 도달 할 수 있다는 것입니다. 그것은 간단하지 않을 수 있으며, 많은 노력과 시간이 필요할 것입니다. 그러나 이것이 90 %의 사람들이 거래에 실패하는 이유입니다.
그 일을 한 다른 사람들이 있으며, 성공하지 못한 사람들과의 유일한 차이점은 대부분 내부 요인입니다. 헌신, 올바른 사고, 상식, 효과가있는 것을 발견하고 과대 광고를 따르지 않는 것; 가장 빠른 컴퓨터가 없거나 이국적인 사용자 지정 지표를 사용하고 있지 않습니다.
이 기사가 도움이되기를 바랍니다. 아래에서 토론 할 수 있습니다.

외환 소프트웨어.
Forex 전략 수립 및 테스트.
사용자 설명서.
전략 구조.
주요 도구.
추가 도구.
목차.
전략 포트폴리오.
전략 포트폴리오 도구는 FSB Pro에 새로 추가되었습니다. 그것은 Forex 백 테스트 시장을위한 독특한 기능입니다. 같은 시간에 거래 한 것처럼 선택한 전략의 이익을 표시합니다. 귀하의 전략에는 백 테스트 데이터, 백 테스트의 시작 및 종료 시점이 다를 수 있습니다. 그러나 포트폴리오 도구는 모든 차이를 계산하여 단일 차트에 표시합니다.
다시 계산 - 전략 포트폴리오를 다시 계산합니다. 보통 FSB Pro는 포트폴리오 차트와 통계를 실시간으로 재 계산합니다. 그렇지 않은 것으로 의심되는 경우 버튼을 클릭하여 데이터를 수동으로 다시 계산하도록 할 수 있습니다.
포트폴리오 내보내기 - 포트폴리오 데이터를 Excel 스프레드 시트로 내 보냅니다. Excel 파일에는 날짜 및 결합 된 지분; 날짜 및 결합 잔액;
2. 전략.
여기에서 현재 열려있는 전략 중 포트폴리오에서 계산할 전략을 선택할 수 있습니다. 체크 표시를 사용하여 선택하십시오. 검사되지 않은 전략은 통계 및 포트폴리오 차트에 영향을 미칩니다.
3. 통계.
이 테이블의 내용은 포트폴리오 백 테스트의 표준 데이터입니다. 여기서 우리는 FSB Pro에 대한 새로운 매개 변수 인 "Max stagnation period"를 포함 시켰습니다. 이 매개 변수는 전략이 이익을 내지 못한 연속 일 수를 나타냅니다. 이 경우 포트폴리오의 모든 전략에 적용됩니다. X 일 동안 아무 전략도 이익을 내지 못했다는 것을 의미합니다. 예를 들어 스크린 샷에서 포트폴리오의 통계 및 차트는 매우 훌륭하고 수익성이 있지만 "최대 정체 기간"매개 변수는 1 년이 넘는 전략을 세우지 못했음을 보여줍니다. 물론 좋지 않습니다. .
4. 포트폴리오 차트.
차트는 모든 전략의 주식 및 잔액의 움직임을 마치 한 번에 거래 한 것처럼 나타냅니다.
FSB Pro는 계정의 통화로 포트폴리오 차트를 계산합니다. 선택한 전략이 서로 다른 프로필을 사용하고 계정 통화가 다른 경우 차트는 첫 번째로 선택한 전략의 계정 통화를 사용합니다.
주황색 영역은 "최대 정체 기간"을 나타냅니다.